NEPŘEHLÉDNĚTE: Demo účet Live účet Software účet Bonusy účet

Časový rámec klouzavých průměrů

Vyšlo 13.5.2014 v rubrice Trading, Technická Analýza, Strategie

Časový rámec klouzavých průměrů
Při využití klouzavých průměrů je třeba nastavit časové období, které je k průměru počítáno, správným způsobem tak, aby obchodní signály měly ziskový potenciál a zároveň abyste netrpěli příliš velkým množstvím falešných nástupních signálů.

V předchozím článku jsme si probrali úvod do tématu klouzavých průměrů. Nyní si přiblížíme trochu více výběr časového rozpětí pro nastavení klouzavých průměrů.

Výběr časového rozpětí je zásadní při použití technik, souvisejících s klouzavými průměry. Prvním krokem je rozhodnutí, který typ trendu hodláte sledovat.

  • Krátkodobý trend
  • Střednědobý trend
  • Dlouhodobý trend

Na obrázku můžete vidět tlustou linii, která reprezentuje dlouhodobý trend, tzv. "primární" trend. Vidíte, že minima jsou oddělena přibližně 4letým intervalem. To znamená, že primární trend trvá přibližně rok, někdy se může zkrátit na cca 6 měsíců, nebo naopak trvat až 2 roky. Dlouhodobé trendy jsou přerušovány střednědobými korekcemi, které trvají od 6 týdnů do 6 měsíců. Nakonec máme krátkodobé trendy, která přerušují ty střednědobé. Toto je v rozpětí dvou až tří týdnů, v některých případech až 6 týdnů.

Pokud obchodujete na základě intradenních strategií, časové rozpětí bude velmi krátké - v měřítku dnů nebo hodin. Nemá smysl používat 12 měsíční klouzavý průměr ke sledování krátkodobých trendů, neboť by vám tato kombinace nedala žádný relevantní náhled na trh a průměr by byl příliž hladký na to, aby vám dal jakýkoliv nástupní signál.

Na druhé straně využití např. 10 denního klouzavého průměru k vytvoření dlouhodobých signálů dává příliš mnoho falešných signálů, neboť klouzavý průměr bude až příliš citlivý na vývoj ceny samotné.

Jakmile si určíte jaký typ trendu chcete sledovat, pak je vaším úkolem jej spojit s ideálním časovým rozpětím.

Časový rámec klouzavých průměrů a obchodní signály

Mějte na paměti to, že bohužel neexistuje ideální nastavení časového rozmezí pro všechny fáze tržního cyklu (tedy sezóny). To, co funguje v jedné fázi trhu, nemusí fungovat v jiné fázi. Platí totiž následující pravidla pro nastavení klouzavých průměrů a s nimi spojených obchodních signálů:

  • Pokud nastavíte klouzavý průměr na příliš dlouhé časové období, pak bude křivka klouzavého průměru relativně hladká. Protnutí ceny a křivky klouzavého průměru nastane až se zpožděním po významném cenovém pohybu, který chcete využít. Příliš dlouhý klouzavý průměr tedy neumožní využívat plný potenciál tržních pohybů, na které čekáte.
  • Pokud nastavíte klouzavý průměr na příliš krátké časové období, pak bude křivka klouzavého průměru poměrně citlivě kopírovat cenový graf samotný. Protnutí ceny a křivky klouzavého průměru nastane záhy po započnutí cenového pohybu, který chcete využít pro svou spekulaci. Vyhnete se tedy situaci, popsané vyše a cenový pohyb vám neuteče. Bohužel příliš rychlý klouzavý průměr ale bude generovat mnohem větší počet falešných obchodních signálů.

Z výše uvedeného vyplývá, že je potřeba si pomocí backtestingu a historických dat otestovat ideální nastavení klouzavého průměru tak, aby vám neutíkaly významné cenové pohyby a zároveň aby indikátor protnutí klouzavého průměru cenou nedával příliš mnoho falešných signálů. Nemá smysl hledat ideální nastavení klouzavého průměru pro všechny typy tržních fází a situací a je naopak třeba neustále testovat různá nastavení klouzavého průměru tak, aby fungovala alespoň ve valné většině případů. Opět platí zlaté pravidlo technické analýzy, že klouzavý průměr není svatý grál a dává pouze částečný pohled do trhů. Je třeba je tedy kombinovat s dalšími postupy technické analýzy.

Máte dotaz k článku? Napište nám!

Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Dotaz: